KRX 정보를 이용한 마법공식 순위(저PBR, 고ROA, 고ROIC)

요즘이야 정보 접근성이 좋아져서 퀀트투자라는 말이 많이 일반화되어서 생소하게 들리지는 않지만 한때는 퀀트투자는 전문 투자가의 영역으로 치부되던 때가 있었습니다. 퀀트투자 관련 서적을 몇번 읽어보았지만 여기서도 빛을 보진 못했으나 원리등을 습득하고자 몇가지 내용을 파이썬 코드로 구현하여 데이터화한 적이 있습니다.

마법공식, 저PBR 기법, 고ROA 기법등 회계 자료를 바탕으로 투자의 유효성을 판단하여 순위를 매겨서 투자에 참고할 수 있도록 자료화하는 것입니다. 결국 공시된 자료에서 나만의 INSIGHT를 찾지 못하면 무용지물인 것입니다. 누구에게나 똑같이 공개된 자료임에도 어느 누군가는 투자에 효과적으로 활용하고 누군가는 버려지는 자료로 쓰이게 되는 이 현상이 성공하는 투자자와 실패하는 투자자와이 가장 큰 차이점이지 않을까 생각합니다. 이것 저것 투자에 도움이 되는 서적과 자료를 많이 보고는 있지만 아직도 뚜렷한 나만의 기법을 찾지 못해서 혹시나 오늘 다시 무언가 보일까 싶어서 코드를 구동시켜 봤습니다만 별다른 것을 발견하지 못했습니다. 뛰어난 사람들은 여기서 무언가를 봤겠죠?

혹시나 도움이 될까 2021년 6월 공시자료 기준으로 코드를 돌려봤습니다.

참고가 되시기를 바랍니다.

(PBR, ROA, ROIC등의 설명은 정말 수많은 블로그에서 설명되어 있어서 따로 설명하지 않습니다.)

 

('stockcode', 'code')	PBR	PCR	PER	PSR	총현금흐름	pbr순위	ROA	ROIC	부채비율	영업이익률	유동비율	roa순위	roic순위	마법공식순위
A002450	0.63				220	196.5	16.4	9.0	119.4	14.0	137.9	147	76.5	1
A014100	0.68				26	250.5	19.8	8.2	54.0	6.5	131.4	96.5	132.5	2
A003240	0.33				1834	26.5	9.3	81.0	23.6	18.1	397.7	415	82	3
A005810	0.34				472	30	25.5	39.9	22.3	16.8	192.7	55	570	4
A001130	0.35				334	34	14.7	4.9	43.0	3.2	205.7	186	491	5
A002030	0.33				1468	26.5	6.7	8.9	87.0	13.1	171.4	651.5	87	6
A004360	0.38				296	44.5	7	8.1	35.1	3.2	144.1	617.5	140	7
A352700	1.33				268	782.5	34.5	97.5	22.1	35.9	422.9	27	4	8
A003570	0.5				95	102.5	13.4	4.7	38.5	5.0	328.6	226	512	9
A012620	0.52				98	114	6.2	9.8	106.0	6.7	158.2	707	20	10
A123700	0.54				95	133.5	6.8	9.2	25.7	9.3	572.2	643	65	11

 

매직순위_20210920.xlsx

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