Facebook의 시계열 예측 모듈, fbprophet 활용

Facebook은 Python 및 R에서 사용할 수 있는 예측 도구인 Prophet 모듈 코드를 open 하고 있습니다. 예측은 조직 내 많은 활동의 중심이 되는 Data Science입니다. 예를 들어 Facebook과 같은 대규모 조직은 성과를 측정하기 위해 부족한 리소스와 목표 설정을 효율적으로 할당하기 위한 계획을 수립합니다. 고품질 예측을 생성하는 것은 기계나 대부분의 분석가에게 쉬운 문제가 아닙니다. 이것이 시계열의 데이터 예측인 Prophet() 구축 작업의 동기입니다. 이를 통해 의사 결정과 제품 기능에 사용되는 신뢰할 수 있는 예측을 많이 생성하는 Facebook의 능력을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 했습니다.

• 최소 몇 개월(바람직하게는 1년)의 기록이 있는 시간별, 매일 또는 매주 관찰
• 강력한 다중 "인간 규모" 계절성: 요일 및 시간
• 사전에 공지된 불규칙한 간격으로 발생하는 중요한 휴일(예: 슈퍼볼)
• 합리적인 수의 결측 관측값 또는 큰 이상값
• 예를 들어 제품 출시 또는 로깅 변경으로 인한 과거 추세 변경
• 추세가 자연스러운 한계에 도달하거나 포화되는 비선형 성장 곡선인 추세

Prophet()은 Facebook이 만든 시계열 예측 모듈로 위와 같은 동기로 인해 코드가 개발되었다고 합니다. 대표적인 시계열 데이터인 주식 차트에도 응용해보려는 시도가 많이 확인됩니다. 많이 공개된 것을 보니 주가 예측에 크게 도움이 되는 것 같지는 않습니다. BACK TEST 결과가 공유된 것을 찾아보기 어려웠고, 모두가 알고 있는 방법으로는 돈을 벌 수 없다는 것을 알지만 그래도 한번은 확인 차원에서 코드를 구현하여 몇 종목 돌려보고 추후 결과를 비교해 보고자 구글링을 통해 따라해봤습니다.

 

1. 가온 미디어(078890) => 10월 5일 16,734 예상 

9월 28일 종가 : 14,100 / 10월 5일 종가 : 13,950 / 10월 8일 종가 : 13,400

2. 티씨케이(064760)=> 10월 5일 154,509 예상

9월 28일 종가 : 119,500 / 10월 5일 종가 : 113,600 / 10월 8일 종가 : 114,200

3. 휴온스글로벌(084110) => 10월 5일 77,963

9월 28일 종가 : 61,400 / 10월 5일 종가 : 57,300 / 10월 8일 종가 : 50,700

4.  대양전기공업(108380) => 10월 5일 18,394

9월 28일 종가 : 16,850 / 10월 5일 종가 : 17,000 / 10월 8일 종가 : 16,250

5. 덕산네오룩스(213420) => 10월 5일 73,988

9월 28일 종가 : 62,800 / 10월 5일 종가 : 59,000 / 10월 8일 종가 : 57,300

일주일 뒤에 확인해봐야겠습니다. 가격은 못맟춰도 최소한 TREND나 모멘텀 정도는 어느 정도 맞추지 않을까 기대해봅니다만, 일전에 Machine Learning으로 돌려봐도 별다른 재미와 예측력을 못봤기 때문에, 특히나 Machine Learning으로는 시가, 고가, 저가, 거래량, 이평선등 더 많은 데이터를 넣을 수 있음에도 예측력은 홀짝 수준에 그치지 않았던 기억이 있기에 큰 기대는 안합니다. 

 이를 통해 Facebook이 시간에 따른 인간의 행동 양식이나 사회적 변화를 수학적으로 읽어내고자 많은 노력을 하고 있음을 알 수 있었습니다. 시계열 parameter 입력값으로 각종 공휴일, 추수 감사절, 장이 서는 날, 슈퍼볼 열리는 날 등 각종 일정 데이터 입력이 가능합니다. 인간의 행동 양식에 변화를 주는 이런 부분도 함수의 인자로 넣게 하려는 시도가 상당히 고무적으로 느껴졌습니다. 단순히 광고를 통해 facebook 가입자를 늘리는게 아니었던 것 같습니다. youtube의 알고리즘처럼 facebook도 이러한 모듈을 통해 가입자가 인지하지 못한 공통된 행동 양식이나 패턴을 읽어내고 있는 것 같습니다. 무섭다...

 

10월 8일 확인 결과

개나 줘버려!! 이번주 폭락장의 영향이 있겠지만 가격은 기대도 안했지만 경향도 안맞네요. 며칠뒤 다시 한번 확인해봐야겠습니다.