조건 검색 종목 편입에 따른 수익/손실 backtest('24.07.29)

키움 조건 검색식의 실시간 검색에서 첫번재 진입시 매수를 가정하여 조건 검색식의 성능을 backtest 해보고자 합니다.

조건 검색식은 아래와 같습니다.

지표	내용
A	주가범위:0일전 종가가 1000 이상 10000 이하
B	[일]거래량:500000이상 999999999이하
C	[1분]거래량:10000이상 999999999이하
D	주가범위:0일전 종가가 10000 이상 100000 이하
E	[일]거래량:150000이상 999999999이하
F	주가범위:0일전 종가가 100000 이상 1000000 이하
G	[일]거래량:100000이상 999999999이하
H	기간내 주가변동폭:[1분]0봉전까지 1봉간 최고최저폭 3%이상
I	기간내 주가변동폭:[3분]0봉전까지 1봉간 최고최저폭 3%이상
J	기간내 주가변동폭:[5분]0봉전까지 1봉간 최고최저폭 5%이상
K	거래량비율:[일]1봉 평균(0봉전)거래량대비 동일주기 1봉전 500%이상
L	주가비교:[1분]1봉전 종가 < 0봉전 종가
M	주가비교:[3분]1봉전 종가 < 0봉전 종가
O	[일]0봉전 종가시가기준 하락갭 2%이상
P	주가등락률:[일]1봉전(중) 종가대비 0봉전 종가등락률 -5%이하
((A and (B or C)) or (D and E) or (F and G)) and (H and I and J and K) and (L or M) and !(O or P)

 

위와 같은 식으로 금일 조건 검색했을 경우 성적은 아래와 같습니다.

	종목명	기준가	기준선	익절선	손절선	상승율	하락율	위치	결과	진입시간
052420	오성첨단소재	2290	1667	2358.7	2221.3	3.4934	-4.3668	익절선행	success	20240729090050
307870	비투엔	3425	708	3527.75	3322.25	12.9927	-3.9416	익절선행	success	20240729090055
288330	브릿지바이오테라퓨틱스	2905	883	2992.15	2817.85	3.7866	-19.105	익절선행	success	20240729090106
246250	에스엘에스바이오	3980	1318	4099.4	3860.6	0.5025	-14.3216	손절선행	failure	20240729090113
297890	HB솔루션	4750	757	4892.5	4607.5	14.1053	-1.0526	익절선행	success	20240729090118
185490	아이진	3270	607	3368.1	3171.9	2.4465	-6.1162	손절선행	failure	20240729090125
354200	엔젠바이오	3855	969	3970.65	3739.35	1.0376	-16.2127	손절선행	failure	20240729090237
009070	KCTC	6140	2317	6324.2	5955.8	0.6515	-11.2378	손절선행	failure	20240729090238
099430	바이오플러스	5920	1427	6097.6	5742.4	1.1824	-2.3649	보합	draw	20240729090344
039610	화성밸브	11470	4278	11814.1	11125.9	8.7184	-1.1334	익절선행	success	20240729090404
017180	명문제약	2865	12965	2950.95	2779.05	1.0471	-8.9005	손절선행	failure	20240729094430
450330	하스	14000	7450	14420	13580	0.2857	-10.7143	손절선행	failure	20240729094757
030960	양지사	10920	3974	11247.6	10592.4	5.1282	-0.1832	익절선행	success	20240729125733

 

1tick 데이터를 수집하여 그래프로 그려봤습니다.

노란색은 진입시간, 초록색은 진입 시점 가격, 파란색은 3% 익절선, 붉은색은 3% 손절선입니다. 장이 안좋아서 그런지 반타작도 안되는군요.

첫번째 조건 검색식에 대한 1 tick 데이터 그림

 

 

 

두번째 조건 검색식입니다.

	내용
A	검색시간: 09:00 ~ 15:20
D	주가범위:0일전 종가가 1000 이상 75000 이하
E	[일]거래량:20000이상 999999999이하
F	[일]0봉전 Bollinger Band(20,2) 시가가 중심선이상
G	[일]0봉전 Bollinger Band(5,2) 시가가 중심선이상
H	거래량비율:[1분]180봉 평균(1봉전)거래량대비 동일주기 0봉전 120%이상
I	주가등락률:[일]0봉전(중) 시가대비 0봉전 종가등락률 1.9%이상
J	주가등락률:[일]1봉전(중) 종가대비 0봉전 시가등락률 2.4%이상
K	주가비교:[2분]1봉전 종가 < 0봉전 시가
L	주가비교:[2분]2봉전 종가 < 0봉전 시가
M	주가비교:[5분]1봉전 종가 < 0봉전 시가
N	주가비교:[5분]2봉전 종가 < 0봉전 시가
O	주가비교:[10분]1봉전 종가 < 0봉전 시가
P	주가비교:[10분]2봉전 종가 < 0봉전 시가
A and D and ((E and F) or G) and H and I and J and K and L and M and N and O and P

 

성적은 아래와 같습니다. 정말 안좋은 결과입니다.

	종목명	기준가	기준선	익절선	손절선	상승율	하락율	위치	결과	진입시간
086670	비엠티	12670	641	13050.1	12289.9	7.7348	-3.5517	익절선행	success	20240729090004
001250	GS글로벌	3850	1480	3965.5	3734.5	1.4286	-5.7143	손절선행	failure	20240729090035
004360	세방	14540	874	14976.2	14103.8	4.2641	-7.1527	익절선행	success	20240729090048
175250	아이큐어	3125	643	3218.75	3031.25	7.2	-3.04	익절선행	success	20240729090156
900100	애머릿지	2340	1132	2410.2	2269.8	0.4274	-7.0513	손절선행	failure	20240729090214
009070	KCTC	6090	2217	6272.7	5907.3	1.4778	-10.509	손절선행	failure	20240729090237
417860	오브젠	11320	593	11659.6	10980.4	8.8339	0	익절선행	success	20240729090240
291650	압타머사이언스	3285	1037	3383.55	3186.45	11.5677	-7.1537	손절선행	failure	20240729090343
348080	큐라티스	1417	834	1459.51	1374.49	0.4234	-8.2569	손절선행	failure	20240729090403
363260	모비데이즈	2230	449	2296.9	2163.1	0	-5.6054	손절선행	failure	20240729090434
100840	SNT에너지	13080	1110	13472.4	12687.6	1.682	-3.6697	손절선행	failure	20240729090615
225570	넥슨게임즈	23500	4788	24205	22795	4.8936	-0.2128	익절선행	success	20240729091046
039610	화성밸브	12150	35725	12514.5	11785.5	2.6337	-6.2551	손절선행	failure	20240729091215
314930	바이오다인	17330	3107	17849.9	16810.1	0	-5.5395	손절선행	failure	20240729093130
064350	현대로템	50500	31818	52015	48985	0.7921	-2.2772	보합	draw	20240729094040
101170	우림피티에스	7270	2817	7488.1	7051.9	0.8253	-1.6506	보합	draw	20240729100037
051980	중앙첨단소재	13140	29974	13534.2	12745.8	0.0761	-0.9893	보합	draw	20240729145010
003530	한화투자증권	4030	14802	4150.9	3909.1	0.2481	-1.1166	보합	draw	20240729145028

 

1tick 데이터를 수집하여 그래프로 그려봤습니다.

노란색은 진입시간, 초록색은 진입 시점 가격, 파란색은 3% 익절선, 붉은색은 3% 손절선입니다.

두번째 조건 검색식에 대한 1 tick 데이터 그림