PositionSize 전략

최근 자동 매매와 관련된 글을 보다가 PositionSize 전략에 대해 알게되었습니다. 생소한 개념이라 간략히 적어보고자 합니다.

만약 제 잔고가 300,000원이라고 칩시다. 여기서 1%인 3,000원까지의 손해는 감수할 만하다고 하면, 180원짜리 주식을 살 때 몇 주를 사야하는가? 여기서 1%는 account Risk라고 불러줍시다. 그리고 stop loss는 175.5원으로 설정하면

180원 - 175.5원 = 4.5원.

즉, stop loss 4.5원으로 계산된 값을 손해 감수액인 3,000을 나눠주면 됩니다.

따라서 3,000 / 4.5 = 667주, 약 667주 사면 됩니다.

 

다시 계산해 보면 180원짜리 667주 살 경우 120,060원

stop loss가 발동하여 모두 팔릴 경우 175.5원 * 667주 = 117,585원

120,060원 - 117,585원 = 약 3,000원.

애초에 계획한 3,000원의 손해 감수액을 보장 받을 수 있습니다.

 

자동 매매 프로그램 개발시 유용한 공식같아서 메모 남깁니다.