할 수 있다! 퀀트 투자(1)

지은이 : 강환국 지음

출판사 : 에프엔 미디어 출판사

 

주식 관련 서적을 몇 권 읽어봤지만 읽을 때만 가슴이 부풀어 오르고 실전에서는 도움이 안되는 경우가 참 많습니다. 별 기대 안하고 보게 되지만 그래도 투자 관련 내용을 읽을 때는 들은 풍월 때문인지 내용 이해에 도움이 되기 때문에 구미가 당기는 책은 보게 되네요. 최근 퀀트라는 말을 종종 듣게 되면서 관심을 갖게되어 읽어 보게 된 책입니다. 읽으면서 필요한 내용들 메모차 글 남겨봅니다.

 

ROA(Return On Asset) = 순이익 / 총자산

추가적으로 내용 더 찾아보니 총 자산은 부채 + 자본. 여기서 주의할 것은 부채가 줄어드는 것은 좋으나 자본을 까먹어도 ROA가 높게 나오므로 ROA만 봐서는 안된다는 것. 그래서 등장한 지표가 ROE

ROE(Return On Equity) = 순이익 / 총자본.. 총자본 = 자산 - 부채

 

퀀트 관련 참고 사이트 : www.wiseindex.com/DataCenter/Index/WSI0603  

FnGuide Index - 데이터센터

72법칙 

72 / 연수익률 => 원금이 2배가 되는 기간

만약 30% 연수익률 상품에 투자할 경우 72 / 30 = 2.4(년) 후면 투자 원금의 2개가 된다.

 

백테스트 관련 사이트

www.snek.ai/alpha/article/108278

계량투자의 핵심 중 핵심인 백테스트!

샤프지수 : 초과수익(수익 - 예금금리) / 표준편차

 

systrader79 - 손실 회피 전략

 

평균 : m = (X1+X2+...+XN) / N

분산 : V = {(X1-m)^2 +(X2-m)^2+...+(XN-m)^2} / N

표준편차 : σ = root(V)

 

CAGR (연평균 성장률, compound annual growth rate)

t0 : 시작시점의 투자금, tn : 관측시점의 평가금.

MDD(Maximum Draw Down)

MDD 개념이 필요한 이유는 내가 투자를 고려할 때 최악의 상황을 가정할 수 있기 때문.

 

손실 회피 심리(Loss Aversion)

사람은 무엇인가를 얻을 때와 잃을 때 느끼는 체감이 다르다는 것. 그 중에서도 잃을 때 느끼는 감정의 정도가 얻을 때 보다 훨씬 크다.

100만원짜리 복권 당첨의 기쁨보다 100만원짜리 벌금 고지서의 고통이 2~2.5배 더 크다.